Пре него што су таласи народа Банту почели да емигрирају са севера током 10. века, регион Африке данас познат као Малави имао је релативно малу популацију ловаца-сакупљача. Иако се већина народа Банту преселила на југ, неки су остали и формирали етничке групе засноване на заједничким прецима. Племена су формирала Краљевину Марави око 1500. године нове ере, која се простирала од севера данашњег Нхотакота до реке Замбези и од језера Малави до реке Луангва у Замбији.
Локална племена су почела да се састају, баве и склапају савезе са португалским трговцима и војним особљем убрзо након 1600. године, када је регион у великој мери био уједињен под једним домаћим монархом. Међутим, до 1700. године, царство се распало на регионе којима су владале различите етничке групе. Средином 1800-их, свахили-арапски промет робљем је достигао врхунац, са процењеним 20,000 појединаца поробљених и транспортованих годишње из Нкхотакоте у Килву, где су продати.
Године 1859, мисионар и истраживач Дејвид Ливингстон стигао је на језеро Малави (тада језеро Њаса) и открио Шире Хигхландс јужно од језера као одрживу локацију за европску колонизацију. Неколико англиканских и презбитеријанских мисија основано је у овој области као резултат Ливингстонове посете 1860-их и 1870-их, компанија Африцан Лакес Цомпани Лимитед је основана 1878. године да успостави трговински и транспортни концерн који блиско сарађује са мисијама, и мала мисија и трговина насеље је основано у Блантајру 1876. године, а британски конзул је тамо боравио 1883. Пошто је португалска влада такође била заинтересована за регион, британска влада је послала Харија Џонстона као британског конзула са налогом да преговара о споразумима са локалним властима изван португалског власти како би се избегла португалска анексија.
Британски протекторат Централне Африке основан је 1889. над Шире Хигхландс, а проширен је 1891. да покрије цео данашњи Малави. Протекторат је 1907. преименован у Њасаленд и то је име остало за остатак британске администрације. Колонијална управа Ниасаланда успостављена је 1891. године и то је класичан пример онога што се често назива „танком белом линијом“ колонијалне моћи у Африци. Администраторима је одобрен годишњи буџет од 10,000 фунти (номинална вредност из 1891. године), што је довољно да запосле десет европских држављана, два војна команданта, седамдесет панџабских Сика и 85 носача са Занзибара. Тада се очекивало да ће ових неколико људи управљати и надзирати подручје од 94,000 квадратних километара са популацијом од милион до два милиона људи.
Афрички конгрес Ниасаланда (НАЦ) основали су 1944. Африканци из Ниасаланда да би британској администрацији представљали локалне бриге. Из чисто политичких разлога, Британија се придружила Њасаленду са Северном и Јужном Родезијом у Федерацији Родезије и Њасаланда, често познатој као Централноафричка федерација (ЦАФ), 1953. године. Упркос полунезависности Федерације, веза је изазвала отпор афричких националиста и НАЦ је добио јавну подршку. Др Хејстингс Банда, лекар обучен у Европи који је практиковао у Гани, који је био убеђен да се врати у Њасаленд 1958. године како би помогао националистичком покрету, био је снажан противник ЦАФ-а. Пре него што су га колонијалне власти затвориле 1959. године, Банда је изабран за председника НАЦ-а и настојао је да мобилише националистички ентузијазам. Године 1960. ослобођен је и позван да помогне у изради нацрта новог устава за Њасаленд, који је укључивао одредбу којом се Африканцима даје већина у законодавном већу колоније.
На изборима за Законодавни савет 1961. Бандина Конгресна партија Малавија (МЦП) освојила је већину, а он је постао премијер 1963. Федерација је распуштена 1963, а Њасаленд је 6. јула 1964. прогласио независност од британске контроле, преименујући се у Малави. . Малави је постао република према новом уставу, са Бандом као првим председником. Малави је сада званично једнопартијска држава, са МЦП као једином легитимном политичком странком. Банда је изабран за доживотног председника 1971. Скоро 30 година Банда је владао строгим ауторитарним системом који је Малави чувао од насилних сукоба. У егзилу су формиране опозиционе групе као што су Покрет за слободу Малавија Ортона Чирве и Социјалистичка лига Малавија.
Економија Малавија под Бандиним председништвом често се рекламирала као пример како сиромашна, без излаза на море, густо насељена, нација сиромашна минералима може остварити пољопривредни и индустријски раст.
Банда је изградио комерцијалну империју док је био на власти, користећи своју контролу над нацијом да генерише једну трећину државног БДП-а и запосли 10% становништва земље које зарађује. Банда је сву своју зараду уложио у развој Малавија, који је симболизован изградњом Камузу академије, престижног интерната (Етон у Африци). Мотивација за давање ове школе Малавију била је, по Бандиним сопственим речима, „Не желим да моји синови и ћерке морају да ураде оно што сам ја морао – да напусте своје домове и породице и отпутују из Малавија да би стекли образовање. ”
Године 1993., под захтјевом за више политичке слободе, Банда је пристао на референдум на којем су људи гласали за вишестраначку демократију. Крајем 1993. основан је председнички савет, укинуто је доживотно председништво и донет је нови устав, чиме је окончана владавина МЦП. Године 1994. Малави је имао своје прве вишестраначке изборе, а Банду је поразио Бакили Мулузи (бивши генерални секретар МЦП-а и бивши министар Банда кабинета). Мулузи је поново изабран за председника 1999. године и радио је до 2004. године, када је изабран др Бингу ва Мутхарика. Иако је политичка клима окарактерисана као „тешка“, вишестраначки систем у Малавију је још увек на снази од 2009. У мају 2009. Малави је спровео своје четврте вишестраначке законодавне и председничке изборе, а председник Мутарика је поново изабран због оптужби за изборну превару из његов противник.
Неки су сматрали да је председник Мутарика више диктаторски и презриви према људским правима, а демонстрације су избиле у јулу 2011. због повећања трошкова живота, децентрализације међународних односа, лоше администрације и недостатка девизних резерви. Демонстрације су резултирале смрћу 18 особа и рањавањем још најмање 44 особе. Мутарика је преминуо након срчаног удара у априлу 2012. године, а бивша потпредседница Џојс Банда постала је председница.
Џојс Банда је завршила на трећем месту на изборима 2014, а наследио ју је Артур Питер Мутарика, брат трећеизабраног председника Малавија.